分析：A、根据红磷在氧气中燃烧的现象进行分析判断．
B、根据镁条在空气中燃烧的现象进行分析判断．
C、根据金属的化学性质进行分析判断．
D、根据硫在空气中燃烧的现象进行分析判断．
解答：解：A、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，而不是白色烟雾，故选项说法错误．
B、镁条在空气中燃烧，发出耀眼的白光，故选项说法正确．
C、铝的活动性比铜强，铝能与硫酸铜溶液反应生成硫酸铝溶液和铜，则将铝丝浸入硫酸铜溶液中表面有红色物质生成，故选项说法正确．
D、硫在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰，故选项说法正确．
故选A．
点评：本题难度不大，掌握常见物质燃烧的现象、金属的化学性质即可正确解答；在描述物质燃烧的现象时，需要注意光和火焰、烟和雾的区别．
