分析：根据金属和大多数固态非金属单质等由原子构成，有些物质是由分子构成的，如水、气态非金属单质等，有些物质是由离子构成的，如氯化钠，进行分析判断即可．
解答：解：A、铜属于金属单质，是由铜原子直接构成的；氯化钠（食盐）是由钠离子和氯离子构成的；故选项错误．
B、氧气属于气态非金属单质，是由氧分子构成的；金刚石属于固态非金属单质，是由碳原子直接构成的；故选项错误．
C、水是由水分子构成的；二氧化碳是由二氧化碳分子构成的；故选项正确．
D、氢气属于气态非金属单质，是由氢分子构成的；氦气属于稀有气体单质，是由氦原子直接构成的；故选项错误．
故选C．
点评：本题难度不大，主要考查了构成物质的微观粒子方面的知识，掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键．
