A
分析：氧气是由氧分子构成的，空气中含有氧气，含有氧分子的物质为氧气或空气等；化合物中都不含氧分子；据此进行分析判断．
解答：A、空气中含有氧气，氧气是由氧分子构成的，则空气中含有氧分子，故选项正确．
B、过氧化氢是由过氧化氢分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
C、干冰是固态的二氧化碳，二氧化碳是由二氧化碳分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
D、二氧化锰是由二氧化锰分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
故选A．
点评：本题难度不大，主要考查了构成物质的微观粒子方面的知识，掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键．
