分析:一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键、非金属元素之间易形成共价键,不同非金属元素之间易形成极性共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,第IA族、第IIA族和第VIA族、第VIIA族元素之间易形成离子键,只含共价键的化合物为共价化合物.
解答:解:A.氧化镁中镁离子和氧离子之间只存在离子键,为离子化合物,故A错误;
B.氯化钾中钾离子和氯离子之间只存在离子键,为离子化合物,故B错误;
C.氮气是单质不是化合物,故C错误;
D.水中氢原子和氧原子之间只存在共价键,为共价化合物,故D正确;
故选D.
点评:本题考查了共价化合物的判断,明确离子化合物、共价化合物中存在的化学键即可解答,注意共价化合物中一定不含离子键,离子化合物中可能含有共价键,为易错点.